意大利萨伦托大学Fabrizio Durante教授受邀来茄子视频 作学术报告

    5月18日下午，意大利萨伦托大学经济与管理系Fabrizio Durante教授应邀来茄子视频 作学术报告，报告的主题为“Risk Quantification for Joint Portfolios”。本次报告会由金融系王皓博士主持，茄子视频 部分教师及近三十名硕士、博士研究生参加了此次讲座。

    在本次报告中，Fabrizio Durante教授在更高的维度上定义了风险，将风险扩展到两个及两个以上对象的领域中。首先，Fabrizio Durante教授向大家介绍了风险的一般框架，将风险定义为给定风险因子和财务状况后根据风险度量公式计算的结果。随后，Fabrizio Durante教授从目前的一般操作入手引入copula函数，并介绍了基于copula函数的相关模型。最后，在copula模型的依赖性研究中，分别介绍了尾部依赖性、VaR及其依赖性和Conditional VaR及其依赖性，由浅入深并结合实例图形进行演示。

    讲座结束后，Fabrizio Durante教授回答了学院师生的提问，与学院师生进行了深入交流。本次讲座加深了学院师生对数量金融领域相关知识的了解，报告取得圆满成功。

附件：

• 璋冩暣澶у皬 3.jpg